Контр-трендовики, объясните: как правильная контр-трендовая система должна отрабатывать вот такой выраженный тренд?

Если скажете «Пересиживать убыток», я выйду в окно. :)

Выскажу предположение, как можно это сделать. Это именно предположение, поэтому там могут быть ошибки.

Берём 30 акций.

Первую завершённую зелёную (прости, Гусев) свечу считаем началом растущего тренда.

Первую завершённую красную (прости, Гусев) свечу считаем началом падающего тренда.

Открываем сделки в лонг и в шорт, по одним и тем же принципам.

У нас получается широко диверсифицированный портфель, но он составлен из инструментов с высокой корреляцией.

Как же нам её убрать?

А вот как: ввести ещё один параметр. А именно: считать началом восходящего тренда не каждую зелёную свечу, а только длиной >X, а началом нисходящего не каждую красную свечу, а тоже только длиной >X.

Акции, двигаясь примерно одинаково каждый день по знаку, в то же время не обеспечивают даже близко равенства приращений по каждой бумаге каждый день и обязательного пробития нашего контрольного диапазона.

А ведь этот Х можно ещё и сделать переменным...

Стало уже общим местом говорить, что доходность 20% в год для торговли без плечей — это достойно. 

Но возникают вопросы:

1. Откуда взялось это число?

2. Чем оно обосновано?

3. Можно ли на основе этого числа строить ожидаемую доходность для «плечевых» систем: для 5 плеча — 100% годовых, для 10 плеча — 200% годовых?

4. Как быть с портфелями, в которых высокая волатильность достигается не за счёт плеча, а за счёт подбора высокоподвижных бумаг третьего эшелона?

Иногда читаю: «Сделал десять систем на Si» или «Сделал 100 систем для разных инструментов».

Это что, так просто — наделать 100 зарабатывающих систем?

Я за все годы только 1 устраивающую систему сделал: идея + набор зарабатывающих параметров.

Может быть мы под системами подразумеваем совсем разные вещи?

То есть те, кто говорят, что сделали 50 систем — может сделали тоже 1 систему и 50 наборов параметров или применили, в каждом случае, 50 разных индикаторов?

Тогда, получается, что это 50 настроек, а не 50 систем.

Кто может это разъяснить?